Le Volume Profile, un indicateur précieux pour le trading de cryptomonnaies

Le volume profile est un indicateur très apprécié des opérateurs pour sa pertinence. Créé en 1985, il n’a depuis cessé d’être utilisé, que ce soit pour spéculer sur du très court terme en journalier, ou pour du swing en l’utilisant sur des unités de temps plus importantes. Aujourd’hui, dans les Louveteaux de Wall Street, nous allons découvrir comment l’utiliser de manière pertinente.

Cet épisode des Louveteaux de Wall Street vous est proposé en collaboration avec le Trading du Coin et sa solution de trading algorithmique enfin accessible aux particuliers.

Qu’est ce que le volume ?

Prenons dans un premier temps l’affichage du volume basique.

Le volume sur l'axe X

Le volume est défini comme un instrument de mesure de quantité. Affiché sur l’axe X, c’est assez simplement le montant d’un actif négocié sur une période donnée.

Quand un contrat est négocié, il doit y avoir un acheteur et un vendeur. Une transaction contribue au volume des transactions.

Affiché comme ceci, il peut être utile dans certains cas, notamment quand une résistance ou un support doivent être franchis, il est préférable qu’ils le soient avec un volume important.

Qu’est ce que le volume profile ?

Ainsi, le volume profile montre le volume, mais au lieu de s’afficher sur l’axe X, il s’affiche sur l’axe Y.

Le volume profile, axe Y

Au lieu de nous donner l’information du volume sur une période, il nous la donne sur un niveau de prix.

Ça peut paraître insignifiant, mais cette différence nous apporte beaucoup plus d’informations que le volume sur l’axe X.

Nous allons donc décortiquer cet indicateur pour voir toutes les informations qu’il peut nous apporter.

Anatomie du Volume Profile

Anatomie du Volume Profile

J’ai annoté ici tous les éléments importants du Volume Profile. Repassons ensemble ces différentes annotations :

  • Value Area : La Value Area représente le seuil auquel 70% du volume a été échangé.
  • Value Area High : Marque le haut de la Value Area
  • Value Area Low : Marque le bas de la Value Area
  • Point of Control : Peut-être le plus important, il indique le seuil auquel il y a eu le plus de volume échangé durant la période observée.
  • High Volume Node : indique un nœud de volume important, autrement dit un seuil sur lequel beaucoup de volume a été échangé
  • Low Volume Node : indique un seuil avec un faible volume, apparaît souvent à un niveau sur lequel le prix n’est passé que brièvement.

On peut avoir l’impression qu’il y a beaucoup d’éléments. Effectivement, la maîtrise du volume profile, bien qu’assez intuitif, prend beaucoup de temps.

Le rapport au temps du volume profile

En effet, contrairement au volume horizontal habituel, pour le volume profile, il faut sélectionner la période que vous voulez observer.

Ainsi, plusieurs choix s’offrent à vous, selon votre type de trading !

Swing trading

Beaucoup de débutants pensent que le Volume Profile n’est pertinent qu’en journalier, c’est faux ! Il présente également beaucoup d’intérêt en unité de temps plus importante, comme ici, en hebdomadaire et mensuel :

Exemple du volume profile mensuel
Volume Profile mensuel, H12
Exemple du Volume Profile hebdomadaire
Volume Profile hebdomadaire, H4

Ici, le Volume Profile montre sa pertinence. Les VAH, VAL, POC dont nous avons parlé précédemment ont servi à maintes reprises :

Les points clés du volume profile mensuel

Il en va de même pour le Volume Profile hebdomadaire.

Les points clés du volume profile hebdomadaire

Configuration Trading View pour le Swing

Pour le swing trading, vous aurez besoin du « Periodic Volume Profile » sur TradingView. Rendez-vous dans l’onglet « Indicateurs » :

PVP Trading View

Cherchez et sélectionnez le Periodic Volume Profile. Une fois activé, vous devriez avoir cet onglet en haut à gauche :

Localisation des paramètres

Cliquez sur l’engrenage ici souligné.

Les paramètres du PVP

Vous pouvez ici modifier vos paramètres de période. Personnellement, j’utilise le mensuel et l’hebdomadaire pour le swing.

Résultat paramètre Volume Profile pour swing !

Vous pouvez également dupliquer l’indicateur pour ne pas avoir à faire la manipulation à chaque fois.

Un cas d’utilisation souvent oublié du Volume Profile : le canal.

Vous pouvez également définir vous même la période de temps que vous voulez observer. Ainsi, il peut être pertinent de l’utiliser quand nous sommes en période de range, comme ici de janvier à mai 2022.

Le Volume Profile au sein d'un canal ?

Nous pouvons voir très rapidement que les VAH, PoC et VAL ont étés des niveaux très pertinents :

Nos différents points clés !

Le Volume Profile est un indicateur extrêmement pertinent en période de range : voir ou les intervenants sont à 70% d’accord sur le prix (ce qui constitue notre Value Area).

Ainsi, intervenir dans les 30% restants, ou du moins observer ce qu’il s’y passe, donnera des entrées très intéressantes. Si les intervenants refusent de voir passer le prix en dessous de la Value Area, la demande écrase alors l’offre et la réintégration pourrait être une très bonne opportunité. Vous pouvez alors viser le point de contrôle, qui sera sûrement un niveau auquel il y aura une réaction du prix, puis la Value Area High, ou les intervenants ne sont plus d’accord sur les prix, et c’est alors l’offre qui écrase la demande.

Exemple prise de position à l'aide du Volume Profile

Voici quelques exemples de positions qu’on aurait pu prendre en se fiant aux différents éléments cités précédemment. Elles ne sont qu’exemple, et évidemment, il est bien plus facile d’analyser après coup ce qu’il s’est passé, mais ces exemples donnent de bons éléments de compréhension sur comment il est possible d’utiliser le Volume Profile en période de range.

Définir soit même la période que l’on veut observer via Trading View

L’outil « Profil de volume à gamme fixe » répond parfaitement au besoin d’observer ce qu’il se passe au sein d’un canal. Pour ce faire, rendez-vous sur la gauche de votre Trading View, puis cliquez sur la petite flèche à côté de l’outil « position longue ».

FRVP

Sélectionnez « Profil de volume à gamme fixe ».

Définir la plage à observer
Un clic pour définir le début, l’autre pour définir la fin de la période voulue

Et voilà, votre volume profile se dessine ! En double cliquant sur ce dernier, vous serez en mesure d’ajuster tous les paramètres. N’hésitez pas à modifier les paramètres par défaut afin d’avoir un VP qui vous convient !

Utiliser le volume profile pour de l’intraday.

Comme dit précédemment, le volume profile est pertinent sur toutes les périodes de temps. Ainsi, vous pouvez l’utiliser en journalier.

Le volume profile journalier

De la même manière qu’en weekly ou monthly, les réintégrations dans la Value Area offrent souvent de très belles opportunités. Mais il y a quelque chose d’encore plus intéressant pour le VP journalier : les nPoC

Les nPoC (Naked point of control) sont les points de contrôle des journées précédentes qui n’ont pas encore étés retestés. Ils sont souvent d’une précision redoutable, et observer la réaction du prix sur ces seuils est très pertinent.

La pertinence des nPoC
La pertinence des nPoC

Sur ce graphique, j’ai symbolisé le test des nPoC par une flèche. Nous pouvons voir dans les deux cas qu’ils ont été relativement précis.

Configurer le Volume Profile en journalier sur Trading View

Pour le journalier, vous pouvez vous servir de ceux ci dessous :

Configuration SVP
Les deux SVP disponibles
Session Volume Profile vs. Session Volume Profile HD

Le choix entre ces deux derniers se fera selon vos préférences. Le Session Volume Profile HD affichera plus de détails, tandis que le Session Volume Profile sera moins précis. Il n’y a pas de meilleurs choix entre les deux, c’est une question de préférence.

Paramètre du SVP

Une fois celui que vous préférez sélectionné, vous pouvez afficher la VAH, VAL, POC en cochant ces différentes cases. Encore une fois, amusez vous avec ces paramètres jusqu’à ce que vous trouviez les couleurs qui vous conviennent.

Activer les nPoC

Pour afficher les nPoC, il faudra se rendre dans l’onglet « Paramètres en entrée » et cocher « Étendre POC à droite ».

Le Volume Profile Visible Range

Certains l’apprécient particulièrement, d’autres beaucoup moins, le Volume Profile Visible Range affichera le VP de la période sélectionnée sur votre écran.

VRVP
Exemple VRVP M15
Visible Range Volume Profile en 15 minutes
Exemple VRVP journalier
Visible Range Volume Profile en journalier

Il peut être pratique, mais je préfère personnellement avoir une période fixe pour utiliser le VP. Essayez et jugez par vous-même reste la meilleure solution.

Retirer les bougies ?

Dernier point : retirer les bougies de son graphique peut s’avérer parfois très intéressant.

Retirer les bougies pour augmenter la visibilité
Volume Profile mensuel

Voilà le graphique du Bitcoin avec un volume profile mensuel. Nous voyons ici très clairement une chose, c’est que la juxtaposition de 4 Value Area en mensuel en fait une zone déterminante.

Les value area
Plusieurs Value Area mensuel nous indique une zone très importante

Retirer les bougies permet de retirer le bruit du prix pour se concentrer sur le volume, et donc rester en retrait sous une accumulation de Value Area comme celle-ci.

Conclusion

Le Volume Profile est de très loin mon indicateur préféré. Il n’est pas miraculeux, mais peut s’avérer d’une rare pertinence dans un bon nombre de situations. Bien qu’il soit assez simple à comprendre, c’est un indicateur qui prend réellement du temps à être maîtrisé. Je vous laisse vous exercer avant le prochain volet des Louveteaux de Wall Street !

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Kolepi

Passionné par l’analyse technique, l'orderflow et la blockchain, j’écris maintenant pour démocratiser la crypto-monnaie et les marchés financiers.

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